RESSET期权分笔高频数据库

发布者：杜雨晴发布时间：2023-06-28浏览次数：32

RESSET期权分笔高频数据库包含了2015年起我国发行的期权合约每笔交易发生的时间、成交价、成交量等信息。RESSET期权分时高频数据库包含了这些期权合约在一分钟、五分钟、十分钟、十五分钟、二十分钟、三十分钟、四十分钟和六十分钟内的成交价和累计成交量等信息。RESSET期权分笔高频数据库和RESSET期权分时高频数据库是目前信息最全、最细致的期权高频数据库。该数据库对于我校教师与学生的科研工作而言，具有极大的使用价值。

1、上交所、深交所和中金所的4支指数期权，大商所、郑商所和上期所的18支期货期权；

2、两个数据库都包含了表1中的变量，但由于两者分别从分笔和分时的角度统计数据，两者所包含的具体信息有所差异

3、 RESSET期权分时高频数据库额外包含了表2中的变量；

4、数据库起始时间为2015年2月9日；

5、数据库截至2020年12月。

表1 RESSET期权分笔高频数据库和期权分时高频数据库共有变量

变量名	变量全称	单位	注释
标识与日期
ContractCd	合约代码		例如：OP10001417
QDate	行情日期		交易日期，精确到日。
QTime	行情时间		交易时间，精确到秒。
期末
Prevsetpr	前结算价	元	前一交易日收盘价。
Prevclpr	前收盘价	元	前一交易日结算价。
Oppr	开盘价	元	当日第1笔交易的成交价。
Hipr	最高价	元	当日开盘至现时的最高价。
Lopr	最低价	元	当日开盘至现时的最低价。
TPrice	成交价	元	当笔交易的成交价。
Setpr	结算价	元	当日结算价。
TVolume	成交量	张	上一条观测到本条观测期间发生的成交量。每张一万份。
TSum	成交额	元	上一条观测到本条观测期间发生的成交金额。
TVolume_accu	累计成交量	张	每张一万份。
TSum_accu	累计成交额	元
OpenInterest	持仓量		未平仓合约。
Bidpr1	买1价	元	离成交价最近的买价。
Bidpr2	买2价	元	离成交价第2近的买价。
Bidpr3	买3价	元	离成交价第3近的买价。
Bidpr4	买4价	元	离成交价第4近的买价。
Bidpr5	买5价	元	离成交价第5近的买价。
Bidvol1	买1量	张	买价1对应的买入数量。
Bidvol2	买2量	张	买价2对应的买入数量。
Bidvol3	买3量	张	买价3对应的买入数量。
Bidvol4	买4量	张	买价4对应的买入数量。
Bidvol5	买5量	张	买价5对应的买入数量。
Askpr1	卖1价	元	离成交价最近的卖价。
Askpr2	卖2价	元	离成交价第2近的卖价。
Askpr3	卖3价	元	离成交价第3近的卖价。
Askpr4	卖4价	元	离成交价第4近的卖价。
Askpr5	卖5价	元	离成交价第5近的卖价。
Askvol1	卖1量	张	卖价1对应的卖出数量。
Askvol2	卖2量	张	卖价2对应的卖出数量。
Askvol3	卖3量	张	卖价3对应的卖出数量。
Askvol4	卖4量	张	卖价4对应的卖出数量。
Askvol5	卖5量	张	卖价5对应的卖出数量。
Trdirec	买卖方向		计算所得：B—买方主动成交； S—卖方主动成交；F—无法确定买卖方向。

表2 RESSET期权分时高频数据库额外变量

变量名	变量全称	单位	注释
标识与日期
StdTime	标准时间		分时标准时间，精确到分。
期间
Highpr	期间最高价	元
Lowpr	期间最低价	元
Begpr	期初成交价	元
TVolume_accu1	期间累计成交量	张	分时期间内所有交易的累计成交量。
TSum_accu1	期间累计成交额	元	分时期间内所有交易的累计成交金额。

在线数据

线下数据

RESSET期权分笔高频数据库